KI-Kreditscoring: EU AI Act-Anforderungen für den Finanzsektor

Anhang III Nr. 5 EU AI Act stuft KI-Systeme als Hochrisiko ein, die für die Bonitätsbewertung natürlicher Personen bestimmt sind oder ihren Kredit-Score festlegen. Das umfasst: traditionelles KI-Kreditscoring (ML-basierte Bonitätsprüfung), Open-Banking-basiertes Scoring (Kontoanalyse), Alternative Scoring-Methoden (Social Media, Telekommunikationsdaten), automatisierte Kreditentscheidungssysteme. Wichtig: Systeme, die nur statistische Standardmethoden ohne adaptive Komponenten einsetzen, können von der Definition ausgenommen sein.

Kreditinstitute unterliegen bereits umfangreichen regulatorischen Anforderungen: EBA-Leitlinien zu Kreditvergabe und -überwachung (GL/2020/06), CRR/CRD IV und interne Modellvalidierung (IRB), DSGVO Art. 22 (automatisierte Entscheidungen), nationale Kreditwesengesetze. Der EU AI Act ergänzt diese Anforderungen und schafft zusätzliche Pflichten. Vorteil: Viele EU AI Act-Anforderungen (Risikomanagement, Dokumentation, Validierung) überschneiden sich mit bestehenden regulatorischen Anforderungen.

KI-Kreditscoring birgt erhebliche Diskriminierungsrisiken, die EU AI Act und AGG (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz) adressieren: Proxy-Diskriminierung (Postleitzahl als Proxy für Ethnizität), historischer Bias in Kreditdaten, unterschiedliche Fehlerraten für verschiedene Bevölkerungsgruppen. Erforderliche Maßnahmen: regelmäßige Fairness-Audits nach demographischen Merkmalen, Vermeidung diskriminierender Proxy-Variablen, transparente Kriterien für Kreditentscheidungen, Beschwerdemechanismus für abgelehnte Antragsteller.

Art. 22 DSGVO gibt Betroffenen das Recht auf Erklärung automatisierter Entscheidungen. EU AI Act ergänzt dies durch Transparenzanforderungen. Praktische Anforderungen für Kreditscoring: Betroffene müssen auf Anfrage die wesentlichen Gründe einer Kreditablehnung erhalten (Art. 22 DSGVO), menschliche Überprüfung muss möglich sein, Score-Faktoren müssen für Compliance-Teams nachvollziehbar sein. SHAP-basierte Erklärungen bieten eine gute Balance zwischen Genauigkeit und Nachvollziehbarkeit.